You are here


شارك فريق من جامعة النجاح الوطنية في ورشة عمل إلكترونية بعنوان: "الذكاء الاصطناعي والأتمتة المالية ومخاطر السوق"، والتي نظمها  مشروع FIN-Tech عبر تطبيق زووم بالتعاون مع كلية لندن الجامعية، وشارك الفريق بورقة عمل بعنوان: التنبؤ بأسعار خيارات العملة الإلكترونية باستخدام شبكة عصبية (Neural Network) اصطناعية متعددة الطبقات.


وشارك في تأليف ورقة العمل كل من د. شذى قمحية، رئيسة قسم العلوم المالية والمصرفية، ود. هيا سماعنة، ود. عماد النتشة، ود. منار قمحية من قسم هندسة الحاسوب.

تناولت ورقة العمل نمذجة كلاسيكية عصبية تكونت من خطوتين لتحسين دقة التنبؤ بأسعار خيارات العملات الإلكترونية؛ عن طريق زيادة نماذج تسعير الخيارات الكلاسيكية بشبكة عصبية متعددة الطبقات، حيث لا ينصب التركيز الرئيسي على أداء النماذج الكلاسيكية نفسها، ولا على إثبات أن الشبكات العصبية (Neural Networks) أفضل من حيث توقع أسعار الخيارات، وإنما تحسين التنبؤ الذي تنتجه الشبكة العصبية من خلال تحسين ميزات الإدخال والهيكلية ووظائف التنشيط وخوارزمية التدريب.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط:

http://blockchain.cs.ucl.ac.uk/ai-financial-automation-market-risk/


Read 93 times

اشترك بقائمتنا البريدية

كن مطلعا على أخبار ومستجدات جامعة النجاح الوطنية، اكتب بريدك الالكتروني هنا.

© 2020 جامعة النجاح الوطنية